Abrindo a estratégia de negociação de lacunas

Lucro da lacuna de abertura.

Indiscutivelmente, o evento mais estressante para investidores e comerciantes é a grande lacuna de abertura. Eles tendem a acontecer quando você menos espera e freqüentemente resultam no efeito "cervo nos faróis", pois o comerciante tenta determinar se desvanece (troca na direção oposta) ou segue (troca na mesma direção) a lacuna.

Vamos examinar uma técnica historicamente lucrativa para negociar grandes lacunas de abertura nos índices de ações como o S & P 500 (SPY ou ES) com um conjunto simples de regras que podem ser facilmente lembradas e executadas.

Existem dois cenários possíveis:

O S & P 500 fecha abaixo da média móvel de 10 dias (AM) e, em seguida, abre às 9:30 ET com uma grande lacuna acima do fechamento anterior da sessão ou o S & P 500 fecha acima do MA de 10 dias e abre no dia seguinte com uma grande abertura para baixo.

DEFINIÇÃO DE TERMOS

Para o propósito de discussão aqui, uma lacuna "grande" é aquela que é pelo menos 40% do tamanho de cinco dias. ATR é a diferença entre a alta e a baixa da faixa de negociação de uma sessão, incluindo qualquer diferença de abertura.

ENTRANDO.

Simplesmente "siga" a grande lacuna entrando na direção da lacuna de abertura no aberto (9:30 a. m. ET) ou logo em seguida. Por exemplo, se a lacuna abrir "para baixo" (ou seja, abaixo do preço de fechamento do dia anterior), vá vendendo.

Ou, se a lacuna abrir "para cima" (ou seja, acima do preço de fechamento do dia anterior), vá comprando comprando (veja o exemplo na Figura 1 abaixo). Fechar a negociação no final da sessão de negociação regular (4:00 pm ET ou 4:15 pm ET). Repita toda vez que este evento ocorrer durante o curso do ano.

NÚMEROS DE CRESCIMENTO

O backtesting dessa estratégia nos últimos dez anos mostra resultados históricos atraentes. Houve 141 "longos" sinais, com 89 (63%) resultando em negociações vencedoras. Os lucros brutos superaram as perdas brutas em quase 2: 1 (fator de lucro = 1,98).

Sinais curtos também não se saíram bem, mas vale a pena considerar com 96 vencedores de um total de 190 negociações (51%) e lucros brutos excedendo perdas em cerca de 40% (fator de lucro = 1,39).

O FOLHETO

Essa estratégia simples de "seguir a lacuna" funciona por dois motivos. Isso só desencadeia quando o tamanho da lacuna é grande, o que implica que o equilíbrio entre a pressão de compra e venda é distorcido e que os mercados podem estar prontos para seguir em frente.

Por fim, aproveita o viés histórico de "reversão à média" dos mercados acionários. Os índices sobem e fluem naturalmente, então simplesmente negociar na direção oposta à tendência predominante mais recente pode ser lucrativo se esperar por um gatilho, como uma grande lacuna de abertura. Se os preços não preenchem a lacuna remontando ao dia anterior próximo ao final da sessão, lucros adicionais podem ser capturados mantendo a posição até o dia seguinte, ou além.

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A lacuna tem a incrível capacidade de tirar o fôlego dos profissionais de swing e dos investidores de longo prazo à medida que eles se esforçam para avaliar a atividade de negociação antes do mercado e de manhã cedo.

Neste artigo, discutiremos como trocar brechas matinais a céu aberto e como aproveitar essas situações caóticas.

Definição do fosso matinal.

A lacuna da manhã é um dos padrões mais rentáveis ​​que muitos comerciantes profissionais do dia usam para fazer uma grande parte de seus lucros diários de negociação. O hiato matutino ocorre como resultado da acumulação na atividade de negociação que ocorre durante a noite devido a um número econômico, lançamento de resultados ou evento de notícias específico da empresa.

Day Trading Morning Gaps.

Com o advento do pré-mercado de negociação e as ECN, a negociação durante o horário de mercado fora do padrão tornou-se muito mais acessível ao investidor público; no entanto, isso não quer dizer que o criador de mercado de cada segurança ainda não esteja no controle. Os criadores de mercado são responsáveis, em última instância, pela criação do mercado desses títulos, quando não há oferta ou oferta disponível, e o mercado pode ser dramaticamente deslocado, especialmente ao de aberto, quando definem o mercado com seus pedidos. Quando o equilíbrio está inclinado em uma direção (ou seja, em direção aos compradores ou vendedores), o formador de mercado abrirá o estoque o mais longe possível na direção do desvio. Por exemplo, se houver uma enorme demanda em aberto por uma ação que exceda as estimativas de lucros, o criador de mercado precisará criar o mercado tornando essas ações disponíveis em seu próprio estoque. Portanto, você pode ver como seria vantajoso vender a ação ao preço mais alto possível e comprá-la pelo menor preço possível. Comerciantes iniciantes colocarão ordens de mercado para comprar ou vender a descoberto e os criadores de mercado legalmente tirarão proveito disso. É por isso que você verá o estoque colocado em cima ou em baixo nos primeiros minutos do pregão.

Uma das chaves para ser bem-sucedido no day trading é poder aproveitar os maiores investidores institucionais que são capazes de conduzir os mercados na direção que eles querem que ele siga. Nesta série de configurações de negociação, você vai entender como negociar com o dinheiro inteligente e parar de perseguir ações.

Gap up e Gap Down.

Vamos agora aprofundar a estrutura da lacuna. Se você ouvir alguns dos chamados “traders sofisticados”, eles começarão a descrever uma variedade de tipos de gap presentes no mercado.

Como tudo o mais no Tradingsim, vamos adotar a abordagem simples quando se trata de analisar o mercado e focar em dois tipos de lacunas - total e parcial.

Nós temos uma lacuna total quando o preço abre abaixo ou acima de sua alta ou baixa anterior. Nesse caso, a última vela do dia anterior e a primeira vela do novo dia não se sobrepõem, daí uma lacuna total.

É crucial mencionar que as lacunas completas têm maior volatilidade e, portanto, podem ser consideradas negociações mais arriscadas. No entanto, se comercializado corretamente, eles podem levar a resultados atraentes.

Lacunas Parciais.

Temos uma lacuna parcial quando o mercado abre com uma lacuna, mas em algum momento se sobrepõe à última vela do pregão anterior.

Técnicas de Negociação de Lacunas.

Então, a manhã chega e você vê o grande buraco no gráfico - a lacuna, e agora?

Quando uma ação tem uma lacuna total ou parcial, o preço estabelece imediatamente dois níveis no gráfico - um baixo e um alto.

Morning Gap - Exemplo 1.

Este é o gráfico de 1 minuto da Boeing, que mostra a diferença da manhã de 24 de julho de 2015. Eu indiquei com 1) e 2) a última vela do pregão anterior e a vela de abertura. As linhas azuis mostram os pontos mais altos e mais baixos dessas duas velas.

Estratégia de Gap matinal mais arriscada.

Primeiro, vou começar com a alternativa de negociação mais arriscada nas brechas matinais - colocando negociações após os primeiros 30 minutos de negociação.

Após 30 minutos, se o preço estiver acima da máxima que você pagou, você pode tentar uma posição longa. Se o preço estiver abaixo do mínimo, você pode tentar ir em baixa.

Vamos ver como isso funciona:

Morning Gap - Após os primeiros 30 minutos.

Este é o gráfico de 5 minutos do Bank of America de 22 de julho de 2015. O dia começa com uma diferença total de baixa de US $ 0,05 (5 centavos) do preço da ação BAC. Como você pode ver, identifiquei o baixo e o alto da lacuna.

Então, depois de 30 minutos, vemos uma vela bem acima da altura da abertura. Esta é uma indicação de que o mercado está disposto a subir, apesar do gap de baixa. Nós demoramos muito como resultado desse contra-movimento e mantemos o estoque para um ganho saudável de 45 centavos por ação.

Estratégia menos arriscada da abertura da manhã.

Esta abordagem funciona da mesma forma que a estratégia acima mencionada; A única diferença é que, após o intervalo, daremos a ação do preço pelo menos uma hora para se desenvolver. Mais uma vez, estabelecemos nossa brecha alta e baixa, tomando a vela de abertura e a última vela do dia anterior. Depois de uma hora, se o preço estiver acima do alto ou abaixo do mínimo, tomamos uma posição nessa direção.

Morning Gap - Após os primeiros 60 minutos.

Este é o gráfico de 5 minutos do Google para 24 de julho de 2015. Desta vez, temos uma lacuna parcial de alta. A abertura do mercado eleva o preço acima da anterior, mas o movimento do preço abaixo fica abaixo dessa vela. Depois de uma hora, a vela do preço fica bem abaixo do intervalo. Isso sinaliza que, apesar da diferença de alta, o Google está com problemas. Assim, o Google curto e, como você pode ver, o preço das ações cai constantemente gerando um lucro de US $ 7,58 por ação.

US $ 7,58 é aproximadamente 1,18% do preço das ações - nada mal! No entanto, se implementássemos a estratégia mais arriscada e tivéssemos assumido uma posição após os primeiros 30 minutos, teríamos gerado um lucro de US $ 10,25 por ação. Esse é 1,61% do valor do compartilhamento do Google, o que definitivamente faz uma grande diferença!

No entanto, lembre-se que assumir mais riscos nem sempre é mais dinheiro.

Gerenciamento de dinheiro e troca de folga matinal.

Como qualquer outro sistema de negociação, as estratégias de negociação de gap também devem incluir algumas regras básicas de gerenciamento de dinheiro. A essa altura, vamos agora cobrir como definir ordens de stop loss e quando obter lucros ao negociarmos as lacunas matinais.

Stop Loss e Morning Gap Trading.

Quando você quer entrar no mercado depois de uma lacuna, você precisa definir seus níveis de perda de parada. Em outras palavras, você deve primeiro decidir o quanto está pronto para perder, caso o seu sistema de lacunas matutinas vire contra você.

Meu conselho para você é colocar paradas mais flexíveis para a estratégia de negociação de 30 minutos e paradas mais restritas para o sistema de negociação de lacunas de 1 hora. A razão para isso é que a maior volatilidade associada à negociação logo após os primeiros 30 minutos exige um maior apetite por riscos.

Por outro lado, após a primeira hora, você pode usar paragens mais apertadas, pois o mercado teve tempo suficiente para reagir à falha matinal. Portanto, é provável que a ação tenha um movimento significativo e acabe rapidamente com qualquer esperança de um comércio lucrativo.

Comparação do Volume de Intervalo da Manhã.

Este é o gráfico de 5 minutos da Oracle Corp. de 1 de outubro de 2015. Eu adicionei o indicador de volume na parte inferior do gráfico para demonstrar o contraste entre o 30º e o 60º minuto após a abertura do mercado . As setas pretas mostram que os volumes na marca dos 30 minutos são duas vezes maiores que os 60 minutos.

Ainda procurando uma resposta direta de onde colocar a sua parada, bem, não procure mais.

Se você optar por negociar usando a estratégia de velas de 30 minutos, coloque o stop loss entre 1,50% e 3,00% do preço de abertura. Se isso ultrapassar o nível baixo ou alto da lacuna (dependendo da direção da sua posição, basta usar o nível da lacuna para colocar sua perda de parada).

Por favor, lembre-se que estes são apenas valores nocionais. Você tem que avaliar a volatilidade de cada ação que você negocia. Ou seja, se um estoque está em alta ou baixa 40% no dia, 1,5% é como um piscar de olhos.

Se você escolher a estratégia menos arriscada em que entramos no mercado uma hora após o intervalo, você deve colocar seu pedido de stop loss entre 0,70% e 1,50% do preço de abertura.

Com base em nossos exemplos de gráficos anteriores, isso resultaria nas seguintes ordens de stop loss:

Você quer ir muito tempo no Google 30 minutos após o intervalo da manhã. Você compra as ações da GOOG por US $ 638,00 por ação. Isso significa que seu stop loss deve ser colocado em um nível entre US $ 628 e US $ 619.

Você quer curtir o Oracle uma hora depois do intervalo da manhã. Você reduz o patrimônio da ORCL em US $ 38,20 por ação. Desde que você está escolhendo a estratégia menos arriscada, você pode colocar uma parada mais apertada. Nesse caso, seu stop loss deve estar localizado entre os níveis de US $ 38,46 e US $ 38,77.

Tomando lucros nas lacunas da manhã.

Há uma série de estratégias de obtenção de lucro que você pode usar para gerenciar negociações com gap. Algumas delas incluem médias móveis e metas de lucro por negociação. Neste artigo, vamos explorar a opção de usar trailing stops para sair de negociações vencedoras.

Em outras palavras, coloque uma ordem stop de 0,33% quando as metas de lucro discutidas na seção anterior forem atingidas. Enquanto o estoque não devolver 0,33% em qualquer ponto, sente-se e aproveite o passeio.

Conclusão.

As lacunas matutinas ocorrem como resultado de eventos noticiosos noturnos ou matinais. As lacunas matutinas são: As alturas de baixa de Bearish também podem ser: Lacunas completas Lacunas parciais As lacunas têm um ponto baixo e um ponto alto em relação ao fechamento do dia anterior. Algumas das formas rentáveis ​​de negociar as falhas matinais são: A estratégia de negociação de gap mais arriscado: entrar no mercado com base na ação do preço após os primeiros 30 minutos. O sistema de negociação de gap menos arriscado: entrar no mercado com base na ação do preço após a primeira hora de negociação. Sempre coloque uma ordem de stop loss quando você trocar as lacunas: Se você trocar após os primeiros 30 minutos - coloque a parada em 1,50% -3,00% do preço de entrada. Se você negociar após os primeiros 60 minutos - coloque a parada em 0.70% -1.50% do preço de entrada.

Você pode obter lucros simplesmente definindo um stop móvel, que perseguirá o preço se as ações se movimentarem em sua direção.

Por que desvanecer a lacuna de abertura é a configuração ideal para mim.

Recentemente, tive a oportunidade de me sentar para jantar com Scott Andrews, da MastertheGap, e no final do jantar, eu honestamente disse para mim mesmo: esse cara tem algo aqui. Agora há muita pesquisa e insights sobre a lacuna, mas Scott leva a um nível diferente. Então, se você tiver algum tempo, por favor, leia o artigo dele, peça os comentários e visite o site MastertheGap.

Se você está procurando se tornar um operador sério, há duas questões críticas que você deve responder; "Qual é a minha configuração de comércio principal?" E "Qual é a minha vantagem?"

Quando comecei, parecia que todos os livros, todos os sites e todos os traders anunciavam uma configuração diferente - cada um com seus próprios méritos. Mas eu sabia que precisava de um negócio que se encaixasse em mim e na minha personalidade de negociação. Depois de muita pesquisa e introspecção, decidi pelo desvanecimento (ou seja, a negociação na direcção oposta) do intervalo de abertura nos índices (por exemplo, S & amp; P 500, Dow 30, Nasdaq 100, Russell 2000). Não só as lacunas de abertura ocorrem diariamente e oferecem oportunidades significativas de lucro, mas elas têm um viés direcional inerente. De fato, mais de 70% das lacunas vão retroceder do preço de abertura até o preço de fechamento da sessão anterior no mesmo dia, geralmente na primeira hora de negociação.

Quando tive a sorte de conseguir uma negociação vencedora, o próximo obstáculo costumava me pegar: quando sair? Sendo a pessoa competitiva que eu sou, eu prefiro configurações de comércio que tenham uma alta porcentagem de ganhos. Então, eu costumava entrar em pânico ao primeiro sinal de uma reversão potencial e obter lucros bem à frente da minha meta originalmente planejada. Para fins visuais, era semelhante a comer como um rato (não cumprir) e defecar como um elefante (doloroso!). A boa notícia para mim foi que, ao focar na lacuna de abertura, eu poderia minimizar os riscos de execução entrando no aberto e simplesmente segmentando a área de preenchimento de lacunas, ou seja, o preço de fechamento do dia anterior.

Mas, se eu tivesse que escolher uma única razão, a configuração de desvanecimento do intervalo de abertura é perfeita para mim, é esta: posso trocá-lo com a mesma vantagem de um cartão profissional em Las Vegas: uma vantagem matemática. De tempos em tempos, em meus primeiros dias de negociação, eu me encontrei com as configurações de escolher e, invariavelmente, selecionando a maioria dos perdedores e perdendo muitos dos vencedores fáceis. Foi uma experiência infinitamente frustrante para dizer o mínimo, e eu sabia que o problema era que eu não tinha nenhum dado que eu confiasse suportando minhas configurações. No entanto, ao me concentrar no desvanecimento da lacuna, fui capaz de fazer back-teste e calcular probabilidades históricas para meus negócios. Para meu estilo de negociação, desenvolver uma vantagem matemática foi fundamental para o meu sucesso em aderir a uma configuração.

Meu primeiro avanço na pesquisa foi em reconhecer que a seleção de lacunas era a “porta” para a obtenção de lucros, e a “chave” para essa porta era focar na localização do preço de abertura. Usando a direção do dia anterior (para cima ou para baixo) e os preços de abertura, alta, baixa e fechamento, criei dez “zonas” e cada uma delas fornece uma visão tremenda sobre a probabilidade de um preenchimento de lacunas ou não. Ver o meu mapa da zona de intervalo. Minha estratégia de seleção evoluiu ao longo dos anos para incluir condições de mercado, padrões e sazonalidade, mas as zonas continuam sendo a base do meu critério de seleção de desbotamento.

Então, por que as zonas funcionam? Se você pensar sobre isso, eles inerentemente incorporam:

• suporte comprovado e níveis de resistência.

• tendência de curto prazo.

Juntos, esses quatro elementos se combinam para criar uma ampla gama de cenários de desvanecimento de lacunas que variam de alta probabilidade a alto risco. Como as lacunas de abertura em geral têm uma forte tendência a voltar ao preço de fechamento do dia anterior, o nome do jogo não está tentando pegar todos os vencedores, mas evitar a maioria dos perdedores, e é isso que as zonas fazem muito bem. .

Veja as probabilidades históricas de um desnível entrando em colapso (ou seja, preencher lacunas ou terminar o dia de forma lucrativa) para cada zona no S & P 500 desde 1998. Nota: essas probabilidades são para os futuros S & P 500 e-mini, mas o SPY O fundo negociado em bolsa mostra resultados similares, de fato, todos os índices dos EUA mostram probabilidades históricas comparáveis.

Então, por que você acha que as lacunas na zona U-L (canto inferior direito do Mapa da Zona de Abertura) mostram uma taxa de ganho histórico tão baixa (54%)? Eu acredito que é porque as lacunas que se abrem nesta zona estão atraindo os comerciantes posicionados para o lado de fora da guarda, provocando muitas paradas de venda no processo. Além disso, uma reversão tão óbvia do dia anterior certamente atrai novos vendedores a descoberto que desejam adotar o início de uma nova tendência em potencial. Eu tenho apelido desta zona a zona "BLUD" por razões óbvias, mais é fácil de lembrar: "Abaixo do Low of an Up Day". Se você não fizer nada além de evitar o desvanecimento dessas lacunas, você será um melhor operador de gap. a longo prazo.

Se você troca a lacuna de abertura como uma configuração ou apenas quer melhorar o tempo de suas entradas e saídas, você fará um trabalho melhor, se prestar atenção à zona na próxima vez. Idéia: tente rastrear o local de abertura de seu instrumento de negociação favorito e sua frequência de preenchimento de espaço. Os resultados podem surpreendê-lo e ajudá-lo a filtrar seus outros negócios também. E se você estiver procurando por uma nova configuração com uma borda bem definida, verifique as lacunas de abertura nos índices.

Melhorando a estratégia do intervalo simples, parte 1.

Vamos tentar melhorar a estratégia de lacunas que foi fornecida pelo artigo de Ben Little intitulado "Testando uma estratégia simples". # 8221; Neste artigo, Ben demonstrou um modelo de negociação simples, chamado Gap Fade 31, baseado na lacuna de abertura no mercado de futuros de S & P. Este foi o primeiro artigo baseado em diferenças no System Trader Success e atraiu muita atenção. Pessoalmente, eu não olhei para estratégias de gap desde 2008. Eu nunca encontrei uma estratégia de gap que eu gostasse. No entanto, pensei que este seria um bom momento para rever alguns conceitos que não foram revistos em muitos anos.

Modelo de negociação do Gap Fade # 1.

Esse modelo de negociação abriu posições na direção oposta de uma lacuna. Assim, as lacunas foram diminuindo, diminuindo e as desvantagens foram longas. Um valor de parada e uma meta de lucro foram colocados depois que uma nova posição foi aberta. Para uma descrição mais completa, consulte o artigo original.

O modelo comercial utilizou dois filtros importantes.

Um filtro de regime de mercado que dividia o mercado em Bull ou Bear. Isso foi realizado com uma média móvel de 100 períodos aplicada aos dados diários. Filtro de intervalo limitado a aceitar negociações apenas se o preço de abertura de hoje estivesse dentro do intervalo do dia anterior. Ou seja, se o preço de abertura de hoje estiver acima do máximo ou mínimo intra-dia de ontem, a negociação não foi efetuada.

Ben testou a validade do filtro de regime no artigo original. Pelo termo & # 8220; validade & # 8221; Estou me referindo ao filtro de regime para fornecer valor. Claramente, o filtro de regime forneceu valor ao reduzir as negociações improdutivas e melhorou dramaticamente os resultados, como visto no artigo original. O filtro do regime obriga o modelo comercial a fazer negócios longos, tomados apenas durante um regime de touros e negócios curtos, feitos apenas durante os regimes de urso. Isso faz sentido lógico e ajuda a dar credibilidade ao modelo. Ben também testou a robustez do filtro de regime que se manteve bem.

Ambiente de teste.

Como planejo executar alguns testes, vou dividir meus dados históricos em duas partes. Uma porção dentro da amostra e porção fora da amostra. Assim, quando eu terminar meu backtesting, eu terei uma parte dos dados para testar o modelo comercial modificado.

Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer: todos os testes contidos neste artigo usarão as seguintes suposições:

Tamanho da conta inicial de US $ 100.000 As datas da amostra são de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado por sinal O P & amp; L não é acumulado US $ 20 foi deduzido por viagem de ida e volta para derrapagens e comissões.

Resultados de linha de base.

Com base em nossas suposições acima, aqui está o desempenho de linha de base do modelo comercial. Também anexamos o relatório de desempenho da TradeStation: Gap_Strategy_Baselin. xls.

Testando a Importância do Filtro de Intervalo.

Eu gostaria de testar a validade do filtro de intervalo. Assim, no teste abaixo, simplesmente removi o filtro de intervalo, permitindo que o modelo de negociação tomasse negociações fora do intervalo do dia anterior.

Aqui vemos claramente que evitar negociações que estão fora do período anterior melhora os resultados. A verificação do intervalo é válida.

Teste do filtro dia-da-semana.

Em 2008, quando eu estava olhando para os modelos comerciais baseados em lacunas, testar os filtros do dia-a-semana era uma prática comum. Lembro-me que muitas vezes foi demonstrado que determinados dias da semana devem ser evitados, pois continuamente produzem resultados negativos. Vamos ver como isso se parece hoje com esse modelo.

Neste gráfico de barras, o eixo x representa o dia da semana e o eixo y é o lucro líquido acumulado para tomar todas as negociações durante esse dia específico da semana. A primeira barra é segunda-feira (1) e a última barra (5) é sexta-feira. Podemos ver que segunda e sexta-feira não produziram resultados muito bons no geral. Não levar o comércio das lacunas nesses dias pode ser uma boa ideia.

O código para essa estratégia está no final deste artigo.

Teste do tamanho da lacuna versus lucratividade.

Eu me lembro claramente que o tamanho de uma lacuna também desempenhou um papel na determinação de se um determinado comércio seria ignorado ou não. Não me lembro completamente, mas acho que grandes lacunas ou pequenas lacunas foram evitadas. Vamos ver o que temos hoje para nós.

Eu modifiquei o código para obter duas entradas:

Incrementos de lacuna informa ao software a faixa de tamanhos de lacunas que estaremos negociando. Por exemplo, um incremento de gap de 5 estados está testando lacunas que caem dentro de um intervalo de 5 pontos.

As iterações informam ao software quantos cenários diferentes estamos testando. É esse valor de entrada em que usamos o recurso de otimização da TradeStation para executar iterações sobre o modelo comercial enquanto testamos diferentes tamanhos de lacunas. Com base em como o software funciona, é importante iniciar esse valor de entrada de zero. Por exemplo, se quisermos executar 6 iterações, digitaríamos zero aqui e, em seguida, usaríamos o otimizador para testar de 0 a 5. Isso significa que estaremos realizando 6 testes com um incremento de cinco. Isso geraria os seguintes testes:

Gap e Go Day Trading Strategies | Warrior Trading.

Estratégias de Negociação do Momentum Day: & # 8220; Gap and Go! & # 8221;

Em nosso webinar gravado, discuto a estratégia de negociação de ações que uso todos os dias. Meu foco a cada dia é o mesmo. Encontrando os grandes lacunas, procurando o catalisador, criando uma lista de observação e executando meus negócios de acordo com a estratégia. Essa é a mesma coisa todos os dias. Repetição é o que nos torna tão bons nessas estratégias. Disciplina é o que nos mantém lucrativos. Aprender uma estratégia para o dia de negociação das lacunas & # 8220; Gaps & # 8221; ou & # 8220; Gappers & # 8221; é fundamental para o sucesso no mercado! Eu negocio uma lacuna e vou! Estratégia de Negociação de Ações. Todos os dias eu começo da mesma maneira. Eu olho para as lacunas que são mais de 4% usando minhas ferramentas de digitalização de pré-mercado da Trade-Ideas. Lacunas de mais de 4% são boas para a Gap and Go! Negociações, Gaps de menos de 4% geralmente serão preenchidos, mas eu não os considero interessantes. Depois de encontrar as ações já em movimento, procuro um catalisador. Eu uso StockTwits, Market Watch e Benzinga para procurar notícias. Só depois de confirmar o catalisador vou começar a procurar uma entrada. Minha lacuna e ir! A estratégia é muito parecida com a minha estratégia de negociação do Dia da Momentum. A diferença é que o Gap e o Go! A estratégia é especificamente para negociações entre 9:30 e 10:00. Eu procuro as negociações rápidas e fáceis à medida que o mercado se abre. Gap e vá! é uma estratégia de negociação de ações rápida para nos dar um lucro geralmente por dez horas. Em nossos Day Trade Courses, ensinaremos os detalhes dessa estratégia.

Gap e vá! é uma estratégia de negociação de ações da Momentum.

Lista de verificação do Gapper (resumo, detalhes apenas para alunos do curso de negociação)

1) Varredura para todos os gappers mais 4%

2) Hunt for Catalyst para o gap (ganhos, notícias, PR, etc)

3) Marque os altos de pré-mercado e a alta de quaisquer bandeiras pré-mercado.

4) Preparar a ordem para comprar os níveis de pré-mercado quando o mercado abrir.

5) Às 9:30 da manhã, logo que a campainha tocar, eu compro a alta da primeira vela de 1min (intervalo de abertura de 1min) com uma parada na parte baixa da vela ou compro as altas do Pré-Mercado.

Configuração de entrada e saída de entrada (resumo, detalhes apenas para alunos do curso de negociação)

1) Quebra de bandeiras pré-mercado.

2) Abertura do intervalo de abertura.

3) Vermelho para Verde Movimentos.

Configurações de entrada 4. 5. e 6. são apenas para alunos do curso de negociação.

Sempre procure por estoques baixos de flutuação. Estes terão potencial home run escrito por todos eles. Uma ação que tem uma flutuação de 10 milhões de ações e negocia 1mil de ações pré-mercado já negociou 10% do float. Existe uma boa chance de que todo o float seja negociado durante o dia, uma vez que o mercado esteja aberto. Estes são os tipos de ações que podem rodar de 50 a 100% em um dia. Quando temos o catalisador certo, o float e o interesse do comerciante de varejo, é a tempestade perfeita para um grande corredor.

Revisão da Estratégia de Negociação de Ações & # 8220; Gap and Go! & # 8221; Resultados do scanner.

$ OHGI Gap and Go Estudo de Caso & # 8211; Primeiro, verificamos o Gap Scanner em busca de ideias de comércio em potencial.

$ OHGI News Catalyst & # 8211; Os negócios Gap e Go exigem um catalisador.

Da lista de observação & # 8211; NEWS OHGI: (14m) 2,16, assistindo muito mais de 2,20. ›OHGI: One Horizon Group - A empresa anunciou que seu aplicativo agora está suportando as plataformas de pagamento móvel da China, incluindo o Alipay da Alibaba, o Wechat Wallet da Tencent e o China Union Pay. Gapping up% com uma ação de 14.3M float.

$ OHGI Entrada com base na quebra de altas de pré-mercado em 2,49, vendida em movimento de 5,82 para mais de 100% de ganho.

Revisão da Estratégia de Negociação de Ações & # 8220; Gap e GO! & # 8221; Configurações.

$ TCCO Gap and Go, supere os altos de pré-mercado. Entrada em 4,75, aproveite o momento.

$ ATOS bem limpo Gap e Go Setup.

$ CONN Gap e Go.

$ CSIQ realmente bom lacuna com a bandeira do pré-mercado em 23,60, comprou isso em 23,60 e montou a onda até 25,00, o que é uma boa jogada.

$ SL bela Gapper com alta pré-mercado de 1,94. Comprou a fuga e vendeu o pico até 2,30 para um movimento de 11% em menos de 1 minuto. Imagem perfeita!

$ NVGN bom gap pré-mercado com um estoque de baixa flutuação, comprou a bandeira pré-mercado em 2,70, em seguida, comprei o primeiro puxar de volta a 3,00, pulou o segundo puxar para trás a 3,13 mas que teria sido um bom também!

$ BCLI & # 8211; grande lacuna na expectativa de notícias na segunda-feira. Pré-mercado de alta de 7,55, comprou logo que quebrou e foi preenchido em 7,60, vendeu no pico para 8,48. Belo intervalo de abertura.

$ NDRM ficou comprado em 8,48 assim que o mercado abriu. Isso subiu para 11,00 nos primeiros 45 minutos de abertura do mercado. Eu continuei negociando isso com o passar do dia, aplicando nosso Breakout de Abertura, Breakout de Flat Top, Breakout de Bandeira de Touro e Estratégias de Reversão Superior.

A $ GILD estava assistindo às altas de pré-mercado de 96,16, o mercado abriu e subiu para 97,31, o ajuste perfeito da Gap and Go.

$ LIVE no pré-mercado de 4,10, mas sinalizando abaixo de 4,00. Longo era 4:00 assim que a campainha tocava, aparecia a 4,15, vendia 1/2, recuava, quando voltava eu ​​dobrava e subia para 4,25.