Negociação com profundidade de mercado.
A profundidade do mercado é uma lista eletrônica de ordens de compra e venda, organizada por nível de preço e atualizada para refletir a atividade do mercado em tempo real. A maioria das plataformas de negociação de hoje oferecem algum tipo de exibição de profundidade de mercado que permite que os operadores vejam as ordens de compra e venda esperando para serem executadas - e não apenas a melhor oferta e preços, mas as ofertas e pedidos dos dois lados do mercado. bem como o tamanho de todos os lances e ofertas.
Toda essa informação pode ser útil para os traders porque mostra não apenas onde o preço está agora, mas onde é provável que esteja em um futuro próximo. Aqui, analisamos a profundidade do mercado, desde o básico até como você pode adicionar profundidade de mercado à sua caixa de ferramentas de negociação.
A profundidade do mercado exibe informações sobre os preços nos quais os negociadores estão dispostos a comprar e vender um determinado símbolo comercial em um único ponto no tempo. Os dados de profundidade de mercado são também conhecidos como Nível II, profundidade de mercado (DOM) e o livro de ordens, uma vez que mostra ordens pendentes para um instrumento de negociação.
Como a profundidade do mercado é em tempo real, ela muda constantemente durante o pregão. Em um instrumento como o contrato de futuros E-mini S & P 500 (ES), que negocia com volumes extremamente altos, a profundidade do mercado é atualizada várias vezes a cada segundo. Em instrumentos pouco negociados, os lances e ofertas podem ser atualizados a cada poucos segundos, minutos ou até mesmo horas.
Independentemente da frequência com que novos lances e ofertas chegam ao mercado, a profundidade do mercado mostra os diferentes preços e o número de pedidos alinhados em cada preço para comprar ou vender.
Os dados de profundidade de mercado podem ser visualizados em uma janela de Nível II separada ou em uma escala de preços e mostram os compradores (lance) e os vendedores (pergunte). (Observação: os regulamentos dos EUA exigem que os preços de lances sempre apareçam à esquerda e solicitem que os preços sejam exibidos à direita.)
Uma escala de preços ou exibição de DOM mostra cada nível de preço na coluna do meio, com o número de compradores em cada nível de preço à esquerda e o número de vendedores em cada nível de preço à direita, como mostrado em & quotdescalando o mercado & rdquo; (certo).
Outra maneira de ver a profundidade do mercado é sobrepô-lo em um gráfico de preços, conforme mostrado em & ldquo; Profundidade de gráficos & rdquo; (certo). Esses são os mesmos dados que apareceriam em uma janela de nível II ou DOM, apenas apresentados de uma maneira diferente e mais visual. Neste exemplo, os níveis de profundidade de mercado são exibidos no lado direito de um gráfico de preços, próximo aos vários preços.
As barras verdes representam as ordens de compra; estes são chamados os preços de oferta. O tamanho de cada barra verde reflete o número relativo de ações, contratos ou lotes que os compradores gostariam de comprar. A localização vertical dessas barras de ofertas se correlaciona com o preço específico pelo qual os comerciantes estão interessados em comprar. A barra superior do preço verde é conhecida como o lance interno e representa o preço mais alto pelo qual há compradores interessados. Isso pode ser considerado como o preço de atacado do símbolo.
As barras vermelhas indicam participantes do mercado que querem vender; estes são conhecidos como os preços de venda para o símbolo. O tamanho de cada barra vermelha reflete o número de ações, contratos ou lotes que os comerciantes gostariam de vender, e a localização vertical corresponde ao preço específico pelo qual os comerciantes estão atualmente interessados em vender. A barra vermelha mais baixa é conhecida como a pergunta interna e representa o preço mais baixo ao qual existem vendedores interessados, ou o preço atual de varejo do símbolo.
Essa exibição de profundidade de mercado também exibe numericamente o tamanho dos lances e pergunta em cada nível de preço. Por exemplo, existem 1.515 contratos para venda ao preço de 1.880,00. Ele também mostra a atividade cumulativa: o número total de compradores (exibido como um total e como uma porcentagem abaixo das barras de lances) e os vendedores (mostrados acima das barras de solicitação).
Independentemente de como a profundidade do mercado é vista, ela fornece informações sobre o lance interno e pergunta & mdash; o preço pelo qual você pode comprar ou vender agora com uma ordem de mercado & mdash; além de vários níveis de preços de compra e venda em espera na fila.
Para simplificar a forma como a profundidade do mercado funciona, pode ser útil ver como a exibição muda quando um comerciante faz um pedido. & ldquo; Encomendar & rdquo; à direita, mostra duas exibições do DOM. O da esquerda mostra uma oferta interna de 1634,50 com um tamanho de 153. Imagine que um comerciante faça um pedido para comprar 10 contratos nesse nível. O tamanho em 1634.50 aumenta imediatamente para 163 (veja o DOM à direita), refletindo a ordem para comprar 10 contratos. Dessa forma, a profundidade do mercado muda continuamente durante o pregão, à medida que compradores e vendedores fazem seus pedidos no mercado e os pedidos são preenchidos, modificados ou cancelados.
Estratégia de negociação de profundidade de mercado
Qual é a profundidade do mercado e como você o usa para comprar e vender ações?
Profundidade de mercado lista todas as ordens de compra e venda no mercado para uma determinada segurança. Se você deseja ver se há liquidez suficiente para vender um determinado título, pode verificar rapidamente quantos pedidos existem e a que preços. Isto é particularmente importante para certos títulos e warrants de taxa de juros, nos quais a liquidez pode ser baixa.
É assim que se parece a profundidade do mercado no site da CommSec.
A informação de Cotação de Ações é um resumo da tabela de profundidade de mercado situada abaixo e oferece a oferta mais alta e a oferta mais barata, o último preço negociado, o dia aberto, alto, baixo e fechado e o volume negociado.
A profundidade do mercado é dividida entre aqueles que querem comprar e aqueles que querem vender. Em seguida, ele é dividido ainda mais nos preços que esses compradores e vendedores estão dispostos a comprar ou vender. Os compradores estão à esquerda e os vendedores à direita. Observe que o preço de compra aumenta à medida que avançamos da parte inferior da tela para o topo. No lado da venda, o preço diminui de baixo para cima. Os compradores estão se aproximando dos vendedores ou do preço atual de mercado e vice-versa.
A coluna do meio é quantidade. Estes são o número total de ações no mercado e o número total de ações a serem compradas e vendidas em cada nível de preço. As colunas externas mostram o número de compradores e vendedores no mercado e o número de compradores e vendedores em cada nível de preço.
Tanto traders como investidores analisam a profundidade do mercado para examinar os diferentes preços e volumes (bid and ask volume) de pedidos que se acumulam abaixo e acima da oferta de mercado e perguntam preços. Os títulos com boa profundidade serão relativamente líquidos, e os grandes pedidos não afetarão significativamente o preço. Por outro lado, os títulos com baixa profundidade são mais propensos a ter seu preço afetado por grandes pedidos de compra e venda.
Os comerciantes geralmente tentam lucrar com a volatilidade dos preços a curto prazo, com negociações que duram de vários segundos a várias semanas. Os investidores tendem a comprar ações com a intenção de manter por um longo período de tempo, geralmente vários meses a anos. A liquidez é importante tanto para os traders como para os investidores, mas mais ainda para os traders, uma vez que detêm posições por um curto período de tempo e podem precisar liquidar sua posição imediatamente.
Algumas pessoas me dizem que você pode usar a profundidade do mercado para ver suporte e resistência para um estoque. Como é que isso funciona?
Como mencionei anteriormente, a profundidade do mercado lista todos os pedidos de compra e venda no mercado para um determinado título. Os comerciantes podem identificar, através da profundidade do mercado, quando há mais pedidos de venda entrados no mercado do que ordens de compra. Quando isso acontece, o preço da ação tende a enfraquecer sob a pressão de venda. O contrário também é verdade. Quando há mais ordens de compra sendo introduzidas no mercado do que as ordens de venda, o preço da ação tende a ganhar força com a compra de suporte.
Suporte e resistência é um conceito de análise técnica em que o preço de um título tenderá a parar e reverter em certos níveis de preços predeterminados. Traders e analistas técnicos (ou chartists) acreditam que os níveis de suporte e resistência podem ser identificados por linhas de tendência.
Um nível de suporte é um nível de preços em que o preço tende a encontrar suporte à medida que diminui. Isso significa que o preço tem maior probabilidade de & quot; devolver & quot; fora deste nível, em vez de romper. No entanto, uma vez que o preço tenha ultrapassado esse nível, mesmo que por uma pequena quantia, é provável que continue caindo até encontrar outro nível de suporte.
Um nível de resistência é o oposto de um nível de suporte. É onde o preço tende a encontrar resistência à medida que sobe. Isso significa que o preço tem maior probabilidade de & quot; devolver & quot; fora deste nível, em vez de romper. No entanto, uma vez que o preço tenha ultrapassado esse nível, mesmo que por uma pequena quantia, é provável que continue subindo até encontrar outro nível de resistência.
Para saber mais, visite a biblioteca de gráficos ASX.
Por Matt Comyn, gerente geral da CommSec.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste artigo são de natureza geral e não levam em consideração os objetivos, situação financeira ou necessidades específicas do investidor. Ao considerar sua adequação, os investidores devem consultar um consultor financeiro antes de tomar uma decisão de investimento. O exemplo da Woodside Petroleum (WPL) para a profundidade de mercado fornecida, é apenas para fins informativos e não pretende dar uma recomendação de compra, venda ou manutenção.
Estratégia de negociação de profundidade de mercado
* Termos e condições da SGX e corretores participantes podem se inscrever.
A Market Depth, também conhecida como Market Data Nível 2, permite que você visualize até 20 níveis.
de ordens de compra e venda de valores mobiliários listados na SGX para ajudá-lo a tomar decisões comerciais mais informadas.
Obtenha uma visão detalhada da atividade de negociação intraday da ação para ser mais preciso em sua estratégia de negociação.
Confira nossos recursos educacionais para ajudar você a se familiarizar com o uso da Market Depth!
Clique nas listas de módulos individuais abaixo para se registrar:
Estratégia para negociação usando profundidade de mercado no mercado de futuros (não nível 2) - sugestões?
Estratégia para negociação usando profundidade de mercado no mercado de futuros (não nível 2) - sugestões?
Esta é uma discussão sobre Estratégia para negociação usando profundidade de mercado no mercado de futuros (não nível 2) - Sugestões? nos fóruns de negociação discricionária, parte da categoria de métodos; Alguém tem alguma estratégias ou sistemas ou artigos para ler sobre escalpelamento ou negociação de curto prazo usando profundidade de mercado? .
Lógica do mercado de ações.
por Norman G. Fosback.
Se você está lidando com uma troca eletrônica, sem market makers ou operadores de pit, então o que a profundidade do mercado lhe diz?
Não sou especialista nisso, mas parece-me que a fila de pedidos em uma troca eletrônica é uma fila de Ordens Limitadas em lugares onde as pessoas estão preparadas para comprar ou vender se o preço chegar lá.
Não pode haver uma fila de pedidos ao preço de mercado porque eles serão preenchidos imediatamente na maioria das vezes.
Profundidade de mercado (DOM)
A janela Depth-of-Market exibe a profundidade do mercado, PnL, posições atuais, bem como ordens pendentes e fornece recursos de negociação com um clique. A automação de entrada e saída pode ser configurada diretamente na janela DOM, tornando-a uma ferramenta exclusiva e auto-suficiente para negociação manual (consulte Ordens e estratégias de negociação de gráfico).
O MultiCharts DOM exibe até 10 níveis de profundidade de mercado. 10 níveis é o limite, se o intermediário fornecer menos dados, o DOM exibirá menos níveis de profundidade de mercado.
Perguntar e o tamanho do lance é mostrado nas colunas Comprar e vender, respectivamente.
Melhor oferta e melhor perguntar são marcados com cor branca. O último preço e tamanho de negociação são destacados em amarelo na coluna Preço. Os preços Dia Alto / Baixo são marcados com linhas amarelas. Essas são cores padrão que podem ser alteradas.
Bid e Ask Volume Sum.
A soma de volume Bid and Ask é calculada somando os volumes de Bid e Ask, respectivamente, e cada um é mostrado nas colunas Bid e Ask. Essa opção é ativada por padrão e pode ser desativada se você clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e desmarque a opção Bid / Ask Sum. A opção Bid / Ask Sum é mostrada no Modo Compacto ou no Modo Completo da Janela DOM.
Opções de dia alto e baixo.
Dia Alto e Baixo verde e amarelo (por padrão e podem ser alterados) as linhas marcadoras estão localizadas na parte superior e inferior das caixas de preços correspondentes da coluna de preço cinza médio e indicam os preços Alto e Baixo do dia. Essa opção é ativada por padrão e pode ser desativada se você clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e desmarque a opção Day High / Low. A opção Dia Alto / Baixo é mostrada no Modo Compacto ou no Modo Completo da Janela DOM.
Modos dinâmicos e semi-estáticos.
O MultiCharts DOM possui dois modos: dinâmico e semi-estático.
O modo DOM Dinâmico significa que a janela DOM será automaticamente recolocada após cada novo tick (atualização de preço) recebido. Este modo é muito útil para estratégias de escalpelamento.
Para ativar o modo Dinâmico, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Vender colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e verificar a Escala de preço dinâmica.
Se a opção Escala Dinâmica de Preços estiver desativada, o DOM operará no modo semi-estático.
Modo DOM semi-estático significa que a janela DOM será centralizada novamente quando o preço atual atingir o limite superior ou inferior da janela. Uma contagem regressiva de 5 segundos precede a recentralização.
O DOM estático foi patenteado pela Trading Technologies: DOM absolutamente estático, sem recentragem automática. O MultiCharts DOM é um significado semi-estático que se moverá sem a entrada do usuário (ou seja, se o preço sair da tela), o que cria a possibilidade de cometer um erro durante a entrada. Foi implementado desta forma para não violar a patente.
Independentemente do modo DOM selecionado, para centralizar o último preço comercial clique duas vezes na coluna Preço.
Criando Nova Janela DOM.
Abra uma nova janela DOM usando um dos seguintes métodos:
Clique no ícone Nova janela do DOM na barra de ferramentas Principal ou: No menu principal, selecione Arquivo, aponte para Novo e clique em Janela do DOM ou: Use a combinação de teclas Ctrl + Alt + Ins no teclado.
Selecionando Broker.
Para selecionar um intermediário, clique na seta ao lado do botão Conexão do intermediário e selecione um intermediário na lista.
Conectando / Desconectando Perfil do Corretor.
Quando um corretor for selecionado, clique no botão Conexão do intermediário para conectá-lo / desconectá-lo. Quando o MultiCharts está estabelecendo a conexão com o intermediário, o botão Conexão do intermediário é amarelo. Depois que a conexão é estabelecida, ela se torna verde.
Você também pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e clique em Conectar / Desconectar Perfil do Corretor.
Selecionando Conta.
Selecione o número da conta na caixa Seletor de conta.
Selecionando o instrumento.
Para selecionar o instrumento com o qual você deseja negociar:
Digite o nome do símbolo no campo Instrument Selector e pressione Enter; ou: Clique no botão Pesquisar para selecionar o símbolo necessário do banco de dados.
Perfil de volume.
O perfil de volume na janela DOM permite que os operadores discricionários monitorem as mudanças no volume de transações enquanto tomam decisões comerciais ao vivo.
Para abrir a janela Volume Profie, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e marque a opção Mostrar perfil de volume.
Para ver o PnL na janela Volume Profile, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e marque a opção Mostrar PnL no painel Perfil de Volume.
Vinculando DOM por Instrumento.
Quando o instrumento para qualquer janela DOM ou gráfico do grupo vinculado for alterado, as alterações serão aplicadas automaticamente ao restante dos gráficos vinculados / Windows do DOM:
Para vincular uma janela DOM por símbolo, clique no botão Link do Instrumento; Para atribuir a série a um grupo de links, selecione o código de cores do grupo de links na lista suspensa. Para desassociar a série, selecione Não vinculado.
PnL e posição atual.
A caixa PnL e posição atual indica a posição atual e o lucro e a perda. O valor positivo (lucro) é colorido em verde, o valor negativo (perda) é colorido em vermelho.
Lucro e Perda podem ser indicados em: Dólares, Carrapatos e Porcentagem.
Para alterar o tipo de indicação, clique na caixa PnL e posição atual.
AvgEntry O preço da posição é destacado em branco na coluna Preço.
Colocação de pedidos com um clique.
A janela DOM permite que você coloque ordens Market, Stop, Limit e Stop-Limit com apenas um clique.
Requer confirmação de pedido.
Para ativar a confirmação do pedido, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e marque a caixa de seleção Require Order Confirmation.
Quando a caixa de seleção Exigir confirmação do pedido estiver marcada, você verá a janela de confirmação Fazer pedido sempre que fizer um pedido. Marque a caixa de seleção Não me pergunte novamente para desativar a confirmação do pedido.
Colocação de ordens de mercado.
Para fazer pedidos de mercado, use os botões Comprar Mkt e Vender Mkt na escala de preços. O tamanho do pedido é definido pelo campo Quantidade, o Tempo em vigor (TIF) é definido pelo valor definido no campo Tempo em vigor.
Colocação de pedidos de limite.
Coloque uma ordem Limit por um dos seguintes métodos:
Clique na escala de preço perto do preço correspondente na coluna Tamanho do lance (ordem de compra) ou na coluna Pedir tamanho (ordem de venda). O volume do pedido é definido pelo campo Qty (consulte Configuração da quantidade de pedidos), o tempo em vigor (TIF) é definido pelo valor definido no campo Tempo em vigor (consulte Definição do tempo em vigor); ou:
Arraste e solte Ícone de ordem de limite para a escala de preço perto do preço correspondente na coluna Tamanho do lance (ordem de compra) ou na coluna Pedir tamanho (ordem de venda).
Segure a tecla Ctrl (ou Shift) no teclado e clique nos botões Comprar lance / Comprar Ask ou Sell Bid / Sell Ask.
Colocando ordens de parada.
Coloque uma ordem de parada por um dos seguintes métodos:
Clique na escala de preço perto do preço correspondente na coluna Tamanho do lance (ordem de compra) ou na coluna Pedir tamanho (ordem de venda). O volume do pedido é definido pelo campo Quantidade (consulte Configuração da quantidade da ordem), o Tempo em vigor (TIF) é definido no campo Tempo em vigor (consulte Definição do tempo em vigor) & # 160; ou:
Arraste e solte o ícone Parar ordem para a escala de preço próxima ao preço correspondente na coluna Tamanho do lance (ordem de compra) ou na coluna Pedir tamanho (ordem de venda). O volume do pedido é definido pelo campo Qty (consulte Configuração da quantidade de pedidos), o tempo em vigor (TIF) é definido pelo valor definido no campo Tempo em vigor (consulte Como definir o tempo em vigor).
Colocando Ordens Stop-Limit.
Coloque uma ordem Stop-Limit por um dos seguintes métodos:
Clique na escala de preço perto do preço correspondente na coluna Tamanho do lance ou na coluna Perguntar ao pressionar os botões Ctrl + Shift. O volume do pedido é definido pelo campo Quantidade (consulte Configuração da quantidade da ordem), o Tempo em vigor (TIF) é definido no campo Tempo em vigor (consulte Definição do tempo em vigor). Arrastar e soltar o ícone de ordem Stop-Limit para a escala de preço próxima ao preço correspondente na coluna Tamanho do lance ou na coluna Perguntar tamanho. O volume do pedido é definido pelo campo Qty (consulte Configuração da quantidade de pedidos), o tempo em vigor (TIF) é definido pelo valor definido no campo Tempo em vigor (consulte Como definir o tempo em vigor).
Faça a encomenda.
O menu Colocar ordem permite que você coloque ordens Stop, Limit e Stop-Limit, além de automatizar determinados métodos de entrada ou saída de posições. É perfeito para evitar tarefas repetitivas, aumentando sua produtividade e concentrando-se em negociações. A automação é especialmente útil quando você precisa aplicar um par de pedidos rapidamente (consulte Pedidos e estratégias).
As estratégias do menu Place Order oferecem vantagem competitiva em relação a outros traders: elas permitem que você saia da posição mais rapidamente do que outras. Eles também reduzem o risco de execução de duas ordens e seriam especialmente úteis para os comerciantes que usam estratégias de pirâmide. Cada estratégia é um grupo OCO - se um pedido for preenchido, o outro será cancelado.
Os ícones de ordens e estratégias de entrada são reorganizados automaticamente: o último ícone usado é exibido no canto superior esquerdo do menu.
Para expandir ou recolher o menu Fazer pedido, use os botões Expandir / Reduzir.
Para rolar ícones no menu Fazer pedido, use os botões de rolagem.
Para selecionar o modo de cálculo Sair das Estratégias Média de Preço de Posição Aberta:
Selecione Arquivo no menu principal, clique em Preferências, selecione a guia Negociação Habilite o botão recived from broker para usar o preço recebido do corretor ou o botão de preço de execução baseado no pedido calculado para usar o preço calculado por MultiCarts com base na ordem de entrada (s) preço de execução.
Sair do Gerenciamento de Pedidos.
As estratégias de saída aplicadas a uma posição aberta alteram o número de contratos de acordo com o tamanho da posição atual.
As estratégias de saída aplicadas às ordens ativas não alteram o número de contratos, independentemente do tamanho da posição aberta (não "salta" para a posição ativa depois que a ordem pai foi preenchida). Eles permanecem ativos e continuam protegendo os pedidos que foram gerados pela ordem dos pais.
Número de contratos para estratégias de saída aplicadas à posição aberta mudanças levadas em conta estratégias aplicadas a pedidos preenchidos e seu efeito sobre a posição global. Em outras palavras, as estratégias aplicadas à posição protegem o restante que não é protegido por estratégias aplicadas a ordens individuais.
Se uma posição foi aberta por uma ordem que tem uma estratégia de saída anexada a partir de uma posição plana, então esta estratégia é aplicada a toda a posição e a “protege” (veja Eaxmple 2 abaixo).
As estratégias de saída aplicadas a posições e estratégias aplicadas a pedidos são visualmente diferentes no gráfico e no DOM: as estratégias de saídas aplicadas a posições têm a letra “p” à esquerda do número de contratos.
One Cancels Other (OCO) são as ordens de preço enviadas em um grupo. Quando qualquer um dos pedidos OCO é preenchido ou parcialmente preenchido, o sistema cancela ou reduz o tamanho de outros pedidos neste grupo OCO.
Todas as Estratégias de Entrada são colocadas com pedidos OCO.
Existem dois tipos de grupos OCO em MultiCharts: Nativo e Simulado.
OCO grupo nativo é usado quando a API do corretor suporta grupos OCO. Nesse caso, todas as ordens OCO são enviadas diretamente ao corretor e as ordens OCO não preenchidas serão canceladas pelo corretor. (OCO-grupo nativo é suportado por corretores interativos).
Grupo OCO simulado significa que todos os pedidos OCO serão enviados ao corretor, mas uma vez que um deles for preenchido, outros pedidos deste grupo OCO serão cancelados pela MultiCharts. Nesse caso, quando um dos pedidos OCO é preenchido, o MultiCharts enviará um comando para cancelar ou reduzir o tamanho do segundo pedido OCO para o intermediário.
Por favor, note que em caso de alta volatilidade do mercado, pode não haver tempo suficiente para cancelar o pedido e, portanto, ambos os pedidos podem ser preenchidos. Ambas as ordens também podem ser preenchidas no evento improvável de queda ou perda de conexão.
Todas as ordens OCO do mesmo grupo terão o mesmo OCO-ID. Você pode verificá-lo na guia Pedidos da janela Rastreador de pedidos e posições.
* Termos e condições da SGX e corretores participantes podem se inscrever.
A Market Depth, também conhecida como Market Data Nível 2, permite que você visualize até 20 níveis.
de ordens de compra e venda de valores mobiliários listados na SGX para ajudá-lo a tomar decisões comerciais mais informadas.
Obtenha uma visão detalhada da atividade de negociação intraday da ação para ser mais preciso em sua estratégia de negociação.
Confira nossos recursos educacionais para ajudar você a se familiarizar com o uso da Market Depth!
Clique nas listas de módulos individuais abaixo para se registrar:
Estratégia para negociação usando profundidade de mercado no mercado de futuros (não nível 2) - sugestões?
Estratégia para negociação usando profundidade de mercado no mercado de futuros (não nível 2) - sugestões?
Esta é uma discussão sobre Estratégia para negociação usando profundidade de mercado no mercado de futuros (não nível 2) - Sugestões? nos fóruns de negociação discricionária, parte da categoria de métodos; Alguém tem alguma estratégias ou sistemas ou artigos para ler sobre escalpelamento ou negociação de curto prazo usando profundidade de mercado? .
Lógica do mercado de ações.
por Norman G. Fosback.
Se você está lidando com uma troca eletrônica, sem market makers ou operadores de pit, então o que a profundidade do mercado lhe diz?
Não sou especialista nisso, mas parece-me que a fila de pedidos em uma troca eletrônica é uma fila de Ordens Limitadas em lugares onde as pessoas estão preparadas para comprar ou vender se o preço chegar lá.
Não pode haver uma fila de pedidos ao preço de mercado porque eles serão preenchidos imediatamente na maioria das vezes.
Profundidade de mercado (DOM)
A janela Depth-of-Market exibe a profundidade do mercado, PnL, posições atuais, bem como ordens pendentes e fornece recursos de negociação com um clique. A automação de entrada e saída pode ser configurada diretamente na janela DOM, tornando-a uma ferramenta exclusiva e auto-suficiente para negociação manual (consulte Ordens e estratégias de negociação de gráfico).
O MultiCharts DOM exibe até 10 níveis de profundidade de mercado. 10 níveis é o limite, se o intermediário fornecer menos dados, o DOM exibirá menos níveis de profundidade de mercado.
Perguntar e o tamanho do lance é mostrado nas colunas Comprar e vender, respectivamente.
Melhor oferta e melhor perguntar são marcados com cor branca. O último preço e tamanho de negociação são destacados em amarelo na coluna Preço. Os preços Dia Alto / Baixo são marcados com linhas amarelas. Essas são cores padrão que podem ser alteradas.
Bid e Ask Volume Sum.
A soma de volume Bid and Ask é calculada somando os volumes de Bid e Ask, respectivamente, e cada um é mostrado nas colunas Bid e Ask. Essa opção é ativada por padrão e pode ser desativada se você clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e desmarque a opção Bid / Ask Sum. A opção Bid / Ask Sum é mostrada no Modo Compacto ou no Modo Completo da Janela DOM.
Opções de dia alto e baixo.
Dia Alto e Baixo verde e amarelo (por padrão e podem ser alterados) as linhas marcadoras estão localizadas na parte superior e inferior das caixas de preços correspondentes da coluna de preço cinza médio e indicam os preços Alto e Baixo do dia. Essa opção é ativada por padrão e pode ser desativada se você clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e desmarque a opção Day High / Low. A opção Dia Alto / Baixo é mostrada no Modo Compacto ou no Modo Completo da Janela DOM.
Modos dinâmicos e semi-estáticos.
O MultiCharts DOM possui dois modos: dinâmico e semi-estático.
O modo DOM Dinâmico significa que a janela DOM será automaticamente recolocada após cada novo tick (atualização de preço) recebido. Este modo é muito útil para estratégias de escalpelamento.
Para ativar o modo Dinâmico, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Vender colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e verificar a Escala de preço dinâmica.
Se a opção Escala Dinâmica de Preços estiver desativada, o DOM operará no modo semi-estático.
Modo DOM semi-estático significa que a janela DOM será centralizada novamente quando o preço atual atingir o limite superior ou inferior da janela. Uma contagem regressiva de 5 segundos precede a recentralização.
O DOM estático foi patenteado pela Trading Technologies: DOM absolutamente estático, sem recentragem automática. O MultiCharts DOM é um significado semi-estático que se moverá sem a entrada do usuário (ou seja, se o preço sair da tela), o que cria a possibilidade de cometer um erro durante a entrada. Foi implementado desta forma para não violar a patente.
Independentemente do modo DOM selecionado, para centralizar o último preço comercial clique duas vezes na coluna Preço.
Criando Nova Janela DOM.
Abra uma nova janela DOM usando um dos seguintes métodos:
Clique no ícone Nova janela do DOM na barra de ferramentas Principal ou: No menu principal, selecione Arquivo, aponte para Novo e clique em Janela do DOM ou: Use a combinação de teclas Ctrl + Alt + Ins no teclado.
Selecionando Broker.
Para selecionar um intermediário, clique na seta ao lado do botão Conexão do intermediário e selecione um intermediário na lista.
Conectando / Desconectando Perfil do Corretor.
Quando um corretor for selecionado, clique no botão Conexão do intermediário para conectá-lo / desconectá-lo. Quando o MultiCharts está estabelecendo a conexão com o intermediário, o botão Conexão do intermediário é amarelo. Depois que a conexão é estabelecida, ela se torna verde.
Você também pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e clique em Conectar / Desconectar Perfil do Corretor.
Selecionando Conta.
Selecione o número da conta na caixa Seletor de conta.
Selecionando o instrumento.
Para selecionar o instrumento com o qual você deseja negociar:
Digite o nome do símbolo no campo Instrument Selector e pressione Enter; ou: Clique no botão Pesquisar para selecionar o símbolo necessário do banco de dados.
Perfil de volume.
O perfil de volume na janela DOM permite que os operadores discricionários monitorem as mudanças no volume de transações enquanto tomam decisões comerciais ao vivo.
Para abrir a janela Volume Profie, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e marque a opção Mostrar perfil de volume.
Para ver o PnL na janela Volume Profile, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e marque a opção Mostrar PnL no painel Perfil de Volume.
Vinculando DOM por Instrumento.
Quando o instrumento para qualquer janela DOM ou gráfico do grupo vinculado for alterado, as alterações serão aplicadas automaticamente ao restante dos gráficos vinculados / Windows do DOM:
Para vincular uma janela DOM por símbolo, clique no botão Link do Instrumento; Para atribuir a série a um grupo de links, selecione o código de cores do grupo de links na lista suspensa. Para desassociar a série, selecione Não vinculado.
PnL e posição atual.
A caixa PnL e posição atual indica a posição atual e o lucro e a perda. O valor positivo (lucro) é colorido em verde, o valor negativo (perda) é colorido em vermelho.
Lucro e Perda podem ser indicados em: Dólares, Carrapatos e Porcentagem.
Para alterar o tipo de indicação, clique na caixa PnL e posição atual.
AvgEntry O preço da posição é destacado em branco na coluna Preço.
Colocação de pedidos com um clique.
A janela DOM permite que você coloque ordens Market, Stop, Limit e Stop-Limit com apenas um clique.
Requer confirmação de pedido.
Para ativar a confirmação do pedido, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e marque a caixa de seleção Require Order Confirmation.
Quando a caixa de seleção Exigir confirmação do pedido estiver marcada, você verá a janela de confirmação Fazer pedido sempre que fizer um pedido. Marque a caixa de seleção Não me pergunte novamente para desativar a confirmação do pedido.
Colocação de ordens de mercado.
Para fazer pedidos de mercado, use os botões Comprar Mkt e Vender Mkt na escala de preços. O tamanho do pedido é definido pelo campo Quantidade, o Tempo em vigor (TIF) é definido pelo valor definido no campo Tempo em vigor.
Colocação de pedidos de limite.
Coloque uma ordem Limit por um dos seguintes métodos:
Clique na escala de preço perto do preço correspondente na coluna Tamanho do lance (ordem de compra) ou na coluna Pedir tamanho (ordem de venda). O volume do pedido é definido pelo campo Qty (consulte Configuração da quantidade de pedidos), o tempo em vigor (TIF) é definido pelo valor definido no campo Tempo em vigor (consulte Definição do tempo em vigor); ou:
Arraste e solte Ícone de ordem de limite para a escala de preço perto do preço correspondente na coluna Tamanho do lance (ordem de compra) ou na coluna Pedir tamanho (ordem de venda).
Segure a tecla Ctrl (ou Shift) no teclado e clique nos botões Comprar lance / Comprar Ask ou Sell Bid / Sell Ask.
Colocando ordens de parada.
Coloque uma ordem de parada por um dos seguintes métodos:
Clique na escala de preço perto do preço correspondente na coluna Tamanho do lance (ordem de compra) ou na coluna Pedir tamanho (ordem de venda). O volume do pedido é definido pelo campo Quantidade (consulte Configuração da quantidade da ordem), o Tempo em vigor (TIF) é definido no campo Tempo em vigor (consulte Definição do tempo em vigor) & # 160; ou:
Arraste e solte o ícone Parar ordem para a escala de preço próxima ao preço correspondente na coluna Tamanho do lance (ordem de compra) ou na coluna Pedir tamanho (ordem de venda). O volume do pedido é definido pelo campo Qty (consulte Configuração da quantidade de pedidos), o tempo em vigor (TIF) é definido pelo valor definido no campo Tempo em vigor (consulte Como definir o tempo em vigor).
Colocando Ordens Stop-Limit.
Coloque uma ordem Stop-Limit por um dos seguintes métodos:
Clique na escala de preço perto do preço correspondente na coluna Tamanho do lance ou na coluna Perguntar ao pressionar os botões Ctrl + Shift. O volume do pedido é definido pelo campo Quantidade (consulte Configuração da quantidade da ordem), o Tempo em vigor (TIF) é definido no campo Tempo em vigor (consulte Definição do tempo em vigor). Arrastar e soltar o ícone de ordem Stop-Limit para a escala de preço próxima ao preço correspondente na coluna Tamanho do lance ou na coluna Perguntar tamanho. O volume do pedido é definido pelo campo Qty (consulte Configuração da quantidade de pedidos), o tempo em vigor (TIF) é definido pelo valor definido no campo Tempo em vigor (consulte Como definir o tempo em vigor).
Faça a encomenda.
O menu Colocar ordem permite que você coloque ordens Stop, Limit e Stop-Limit, além de automatizar determinados métodos de entrada ou saída de posições. É perfeito para evitar tarefas repetitivas, aumentando sua produtividade e concentrando-se em negociações. A automação é especialmente útil quando você precisa aplicar um par de pedidos rapidamente (consulte Pedidos e estratégias).
As estratégias do menu Place Order oferecem vantagem competitiva em relação a outros traders: elas permitem que você saia da posição mais rapidamente do que outras. Eles também reduzem o risco de execução de duas ordens e seriam especialmente úteis para os comerciantes que usam estratégias de pirâmide. Cada estratégia é um grupo OCO - se um pedido for preenchido, o outro será cancelado.
Os ícones de ordens e estratégias de entrada são reorganizados automaticamente: o último ícone usado é exibido no canto superior esquerdo do menu.
Para expandir ou recolher o menu Fazer pedido, use os botões Expandir / Reduzir.
Para rolar ícones no menu Fazer pedido, use os botões de rolagem.
Para selecionar o modo de cálculo Sair das Estratégias Média de Preço de Posição Aberta:
Selecione Arquivo no menu principal, clique em Preferências, selecione a guia Negociação Habilite o botão recived from broker para usar o preço recebido do corretor ou o botão de preço de execução baseado no pedido calculado para usar o preço calculado por MultiCarts com base na ordem de entrada (s) preço de execução.
Sair do Gerenciamento de Pedidos.
As estratégias de saída aplicadas a uma posição aberta alteram o número de contratos de acordo com o tamanho da posição atual.
As estratégias de saída aplicadas às ordens ativas não alteram o número de contratos, independentemente do tamanho da posição aberta (não "salta" para a posição ativa depois que a ordem pai foi preenchida). Eles permanecem ativos e continuam protegendo os pedidos que foram gerados pela ordem dos pais.
Número de contratos para estratégias de saída aplicadas à posição aberta mudanças levadas em conta estratégias aplicadas a pedidos preenchidos e seu efeito sobre a posição global. Em outras palavras, as estratégias aplicadas à posição protegem o restante que não é protegido por estratégias aplicadas a ordens individuais.
Se uma posição foi aberta por uma ordem que tem uma estratégia de saída anexada a partir de uma posição plana, então esta estratégia é aplicada a toda a posição e a “protege” (veja Eaxmple 2 abaixo).
As estratégias de saída aplicadas a posições e estratégias aplicadas a pedidos são visualmente diferentes no gráfico e no DOM: as estratégias de saídas aplicadas a posições têm a letra “p” à esquerda do número de contratos.
One Cancels Other (OCO) são as ordens de preço enviadas em um grupo. Quando qualquer um dos pedidos OCO é preenchido ou parcialmente preenchido, o sistema cancela ou reduz o tamanho de outros pedidos neste grupo OCO.
Todas as Estratégias de Entrada são colocadas com pedidos OCO.
Existem dois tipos de grupos OCO em MultiCharts: Nativo e Simulado.
OCO grupo nativo é usado quando a API do corretor suporta grupos OCO. Nesse caso, todas as ordens OCO são enviadas diretamente ao corretor e as ordens OCO não preenchidas serão canceladas pelo corretor. (OCO-grupo nativo é suportado por corretores interativos).
Grupo OCO simulado significa que todos os pedidos OCO serão enviados ao corretor, mas uma vez que um deles for preenchido, outros pedidos deste grupo OCO serão cancelados pela MultiCharts. Nesse caso, quando um dos pedidos OCO é preenchido, o MultiCharts enviará um comando para cancelar ou reduzir o tamanho do segundo pedido OCO para o intermediário.
Por favor, note que em caso de alta volatilidade do mercado, pode não haver tempo suficiente para cancelar o pedido e, portanto, ambos os pedidos podem ser preenchidos. Ambas as ordens também podem ser preenchidas no evento improvável de queda ou perda de conexão.
Todas as ordens OCO do mesmo grupo terão o mesmo OCO-ID. Você pode verificá-lo na guia Pedidos da janela Rastreador de pedidos e posições.
Комментариев нет:
Отправить комментарий